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dc.creatorLobo Segura, Jaime
dc.date.accessioned2015-05-19T18:21:09Z
dc.date.available2015-05-19T18:21:09Z
dc.date.issued2009-02-19 00:00:00
dc.identifier.citationhttp://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/186
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10669/12824
dc.description.abstractWe establish a property for the total variation of a cad-lag process with independent increments wich is dichotomous in the sense that only two alternatives are possible. For this purpose we introduce the methods of nonstandard analysis with the study of PII processes in near intervals. Finally we discuss, in the case of continuos processes, an equivalent condition for one of the alternatives of the main theorem.Keywords: total variation of a PII process; Processes with independent increments in near intervals; additive decompositions; regular martingales; continuous shadow theorem; nearby processes.
dc.description.abstractEstablecemos una propiedad para la variación total de un proceso d incremento independiente, que es dicotómica en el sentido de que solo dos alternativas son posibles. Para este efecto introducimos los métodos del análisis no-standard con el estudio de los procesos PII en casi- intervalos. Finalmente discutimos, en el caso de procesos continuos, una condición equivalente para una de las alternativas del teorema principal.Palabras clave: variación total de un proceso PII; procesos de incremento independiente en casi intervalos; descomposiciones aditivas; martingalas L2- regulares; teorema de la sombra continua; procesos "nearby".
dc.format.extent143-152
dc.relation.ispartofRevista de Matemática: Teoría y Aplicaciones Vol. 7 Núm. 1-2 2009
dc.titleA dichotomous property of the total variation of a process with independent increments
dc.typeartículo científico
dc.date.updated2015-05-19T18:21:09Z
dc.language.rfc3066es
dc.identifier.doi10.15517/rmta.v7i1-2.186


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