Cálculo de la probabilidad de incumplimiento para la implementación dentro del proceso de seguimiento del nivel de riesgo de una cartera de crédito por medio de un scoring de comportamiento

Abstract

La investigación modela la probabilidad de incumplimiento de la cartera crediticia del Fondo de Pensiones del RCC del magisterio nacional mediante técnicas de minería de datos y aprendizaje automático. Se desarrolla un modelo de score de crédito de seguimiento como una innovación respecto a los modelos normativos para optimizar la estimación del riesgo y el cálculo de los requerimientos de pérdidas esperadas. Los resultados evidencian que estas técnicas pueden ofrecer un mejor desempeño, contribuyendo a la rentabilidad de la cartera.