Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas
| dc.creator | Solís Chacón, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T20:02:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T01:30:03Z | |
| dc.date.available | 2023-11-23T20:02:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T01:30:03Z | |
| dc.date.created | 2023-11-23T20:02:49Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Básicas::Maestría Académica en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada | |
| dc.identifier.citation | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21288 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10669/99151 | |
| dc.language | es | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.subject | MATEMATICAS FINANCIERAS | |
| dc.subject | OPCIONES (FINANZAS) | |
| dc.subject | PROCESOS ESTOCASTICOS | |
| dc.title | Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas | |
| dc.type | tesis de maestría |