Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas

Date

Authors

Solís Chacón, Michael

Keywords

MATEMATICAS FINANCIERAS, OPCIONES (FINANZAS), PROCESOS ESTOCASTICOS

Citation

https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/21288

URI

https://hdl.handle.net/10669/99151

Collections

Repositorio SIBDI