Métodos no estándar en el problema de la parada óptima
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Fecha
2009-02-18 00:00:00
Tipo
artículo original
Autores
Lobo Segura, Jaime
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Resumen
We analize the optimal-stopping ploblem by the use of non standard analysis techniques. Using the non standard concept of quasi-optimal time, we prove the existence of optimal times for the problems of finite and infinite horizon . The approach used in non standard analysis is that of the Internal Set Theory.Keywords: optimal-stopping problem, finite and infinite horizon, Internal Set Theory, quasi-optimal time, optimal time, Loeb-Nelson integrability.
Se analiza el problema de la parada óptima por medio de las técnicas del análisis no standar. Gracias al concepto no estándar de tiempo casi-óptimo se logra deducir la existencia de tiempos óptimos para los problemas de horizonte finito e infinito. El enfoque adoptado para el análisis no estándar es el de Internal Set Theory.Palabras clave: problema de parada óptima, horizontes finitos e infinitos, Internal Set Theory, tiempo casi-óptimo, tiempo óptimo, integralidad según Loeb-Nelson.
Se analiza el problema de la parada óptima por medio de las técnicas del análisis no standar. Gracias al concepto no estándar de tiempo casi-óptimo se logra deducir la existencia de tiempos óptimos para los problemas de horizonte finito e infinito. El enfoque adoptado para el análisis no estándar es el de Internal Set Theory.Palabras clave: problema de parada óptima, horizontes finitos e infinitos, Internal Set Theory, tiempo casi-óptimo, tiempo óptimo, integralidad según Loeb-Nelson.