ListarMatemática por tema "Monte Carlo via cadenas de Markov (MCMC)"
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Estimación de parámetros en un modelo de volatilidad estocástica con memoria larga usando filtro de partículas
(2021)En este estudio se trabaja con un modelo de volatilidad estocástica con memoria larga descrito por medio de un modelo de espacio estado. Se tienen dos procesos estocásticos, uno de ellos cuenta con información observada y ...