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Modelo de gestión de riesgo de liquidez y mercado para un portafolio de inversiones en el solidarismo costarricense a través de la Asociación Solidarista ASO123
(2024-04-09)
El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de gestión de riesgos de liquidez y
de mercados para el Solidarismo Costarricense que integre los aspectos del
monitoreo de los riesgos mediante indicadores de alerta ...
Estimación de la probabilidad de incumplimiento y tasa de recuperación de la cartera de crédito de los bancos estatales y privados mediante el método de matrices de transición, durante el período 2010 - 2019
(2022)
El riesgo de crédito es uno de los principales riesgos a los que están expuestos las entidades
bancarias, lo cual respalda la importancia de su adecuada y oportuna gestión. Según el Banco
Central de Costa Rica, en el año ...
Análisis Comparativo de una Metodología Alterna para el Cálculo del Valor en Riesgo y del Requerimiento Patrimonial por Riesgo Precio en Costa Rica
(2022-03-28)
Se analiza de forma comparativa los resultados de ejercicios de Valor en Riesgo para distintos portafolios de inversiones en escenarios de distinta índole.
Modelo de riesgo y rentabilidad en la aplicación de coberturas cambiarias en la adquisición de recompras bilingües
(2022)
En esta investigación se describen las características financieras y operativas en las que un puesto de bolsa inscrito en la Superintendencia General de Valores de Costa Rica y un banco inscrito en la Superintendencia ...
Determinantes de los spreads de los bonos emitidos por instituciones del sistema financiero costarricense
(2021)
El propósito de la presente investigación es identificar los principales determinantes de los spreads de los bonos emitidos por instituciones del sistema financiero costarricense mediante el apoyo de estadísticas descriptivas ...
Cálculo de las tasas forward y propuesta para su posible uso en Costa Rica.
(2023-04)
En este trabajo se aborda la utilización de las tasas de interés forward como herramienta para cubrir riesgos en un mercado financiero caracterizado por la alta volatilidad en tasas de interés, tipos de cambio y variaciones ...
Elaboración de un plan de gestión de riesgos financieros y operativos para Coopejornal R.L. (Cooperativa de ahorro y crédito de los empleados del INFOCOOP)
(2022-03-10)
Para el caso de COOPEJORNAL R.L., se realizó un análisis de los procesos de planificación institucional y de sus productos fundamentales para determinar la eficacia de dichos procesos, los cuales son el pilar de la fijación ...
Proyección de la morosidad de las principales actividades económicas de la cartera de crédito del sistema financiero de Costa Rica posterior a la pandemia de Covid-19
(2023)
La presente investigación analiza cual es el modelo óptimo para estimar la morosidad mayor
a 90 días de las cuatro principales actividades económicas de la cartera de crédito del sistema
financiero de Costa Rica. Al ...
Modelo de gestión integral económico financiero para una Asociación Solidarista
(2022-03)
El objetivo de esta investigación es crear un modelo de análisis de riesgos, que integre los aspectos de crédito, liquidez, operativo, mercado, rendimiento, gobierno corporativo y suficiencia patrimonial, enfocado en ...
Diseño de una metodología de “pricing” para crédito de un banco regulado en Costa Rica con el paradigma de optimización de la utilidad esperada
(2022)
Tras la crisis financiera internacional de 2008, diferentes foros internacionales, como el Comité de Basilea, determinaron que se estaban subestimando algunos riesgos a los que estaban expuestas las entidades financieras, ...