Propuesta metodológica para la conformación de portafolios con activos del mercado costarricense utilizando la técnica de Componentes Principales
Abstract
El objetivo general de este trabajo es proponer una metodología mediante un scoring de activos y el análisis estadístico de componentes principales para seleccionar activos del mercado costarricense y crear portafolios con criterios de rentabilidad con base a distintos niveles de riesgo.
Considerando lo anterior, la investigación pretende solventar el problema de la conformación de portafolios debido a las características del mercado costarricense y se propone para ello la utilización de criterios cualitativos y cuantitativos con un enfoque estadístico. Se acude a la experiencia de expertos en el mercado bursátil, como analistas, gestores de portafolio y personal en riesgo.
Se muestra con estadísticas del mercado y de la empresa la situación actual en la que se encuentra la empresa y se toma como punto de partida para la realización de la propuesta.
A partir del análisis de información y requerimientos se determinan las técnicas a utilizar con un enfoque estadístico complementado con criterio experto, lo que da como resultado una nueva metodología aplicada a activos del mercado costarricense.
Finalmente, la aplicación de dicha metodología genera portafolios o carteras de instrumentos que se pueden ofrecer a los clientes de manera que se consideren su perfil de riesgo y rentabilidad.
Universidad de Costa Rica. Posgrado en Administración y Dirección de Empresas. Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas
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- Administración [1213]