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dc.creatorRodríguez Arrieta, Eliécer Rodrigo
dc.creatorJiménez Romero, Guillermo
dc.date.accessioned2017-09-29T16:59:06Z
dc.date.available2017-09-29T16:59:06Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10669/73319
dc.descriptionUniversidad de Costa Rica. Posgrado en Administración y Dirección de Empresas. Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzases_ES
dc.description.abstractSe propone analizar las carteras de inversión de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión por medio del desarrollo de una metodología de evaluación que permita la aplicación de indicadores de rendimientos ajustados por riesgo, para estimar las causas que puedan influir en las variaciones de los rendimientos obtenidos, de manera que se llegue a establecer una política de gestión del riesgo en beneficio de la administración de las carteras de inversión. El análisis se hizo por medio de soluciones teóricas. Los datos obtenidos por medio de la Superintendencia General de Valores y la empresa, se determinaron varios valores como el rendimiento de los diversos fondos, la desviación estándar y el beta de los mismos, que fueron los insumos de la investigación, con estos datos se pudo determinar los índices de Sharpe y Treynor, que son rendimientos ajustados por riesgo, presentando resultados diversos para la empresa analizada y la competencia. Los indicadores de Sharpe y Treynor, permiten analizar los rendimientos de los fondos de inversión, pero con la diferencia que toma en cuenta el factor riesgo, se analizó los fondos de inversión de ingreso dólares, debido a que son los que presentan un mayor crecimiento dentro de las diferentes clases de fondos. Se analizó además de Aldesa los fondos de ingreso dólares del Banco de Costa Rica, los del Banco Interfín, y Multipropósito Record, para así determinar cual ha sido el desempeño del Fondo de Inversión Renta Trimestral Dólares de Aldesa S.A.F.I. Los resultados obtenidos por medio de estos índices da como resultado para el fondo de Aldesa en particular, un comportamiento irregular, donde no se presenta una tendencia clara, es importante destacar que aunque en ciertos meses el rendimiento de Aldesa fue el más alto en comparación con la competencia, el resultado de los indicadores no es el mejor, debido a que presentan un riesgo muy grande, calculado este por medio de la desviación estándar de los rendimientos y del beta de mercado.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.sourceAnálisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003, San José, Costa Rica: Universidad de Costa Ricaes_ES
dc.subjectFondo de inversiónes_ES
dc.subjectRendimientoes_ES
dc.subjectRiesgoes_ES
dc.subjectIndicador de Sharpe y Treynor.es_ES
dc.titleAnálisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.typeTesis de maestríaes_ES
dc.description.procedenceUCR::Vicerrectoría de Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresases_ES


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