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Los instrumentos financieros derivados: concepto, operación y algunas estrategias de negociación

dc.creatorMesén Figueroa, Vernor
dc.date2008-06-01
dc.date.accessioned2016-05-02T21:33:14Z
dc.date.available2016-05-02T21:33:14Z
dc.identifierhttp://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7145
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10669/18614
dc.descriptionUno de los instrumentos financieros más sofisticados y que ha presentado mayor crecimiento en los volúmenes negociados durante los últimos años, son los derivados, por ello el interés en escribir acerca de este tema. Un derivado es un instrumento financiero el cual está vinculado al valor de un activo subyacente, que pueden ser commodities, acciones, bonos, tasas de interés, divisas, entre otros. Existen diferentes tipos de derivados, entre ellos: futuros, forwards, opciones y swaps. Estos instrumentos son negociados tanto en mercados organizados como no organizados, más comúnmente conocidos como OTC (Over The Counter) y comúnmente son utilizados como instrumento de cobertura o especulación. El presente artículo pretende acercar al lector a este concepto: sus características, tipos, operación y algunas estrategias de negociación de estos productos.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Costa Ricaes-ES
dc.relationRevista de Ciencias Económicas;
dc.rightsCopyright (c) 2014 Ciencias Económicases-ES
dc.sourceRevista de Ciencias Económicas; Ciencias Económicas : Volumen 26, Número 2en-US
dc.sourceRevista de Ciencias Económicas; Ciencias Económicas : Volumen 26, Número 2es-ES
dc.source2215-3489
dc.source0252-9521
dc.titleLos instrumentos financieros derivados: concepto, operación y algunas estrategias de negociaciónes-ES
dc.typeartículo original
dc.coverageCRCes-ES


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